一般來說，想要做好期指套利，就要把握好股指期貨交割日的基差機會，只有把握比較好才能帶來比一般套利收益好很多的套利。在進行期指套利交易中，投資者在股市期貨交割日如何把握當周的套利機會?今天就跟隨筆者來詳細的了解下吧!

　　大家都知道股指期貨套利是指某股市期貨合約利用期貨與現貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易。待價差區域合理而獲利的交易。

　　滬深300期指合約在交割日當周的套利策略受制于環境變動，合約所處的時段不同，規劃的執行細節上也是有區別的。臨近交割日及早趁平水甚至位置更佳的貼水位置實現存續期限第一次平倉或許是較好的策略。隨后在各合約剩余期限內反復套利，能夠獲取的利潤較謀求高較深貼水的策略要好。

　　具體操作方式為，合理掌握平倉時機，棄用流動性漸現疲軟的合約，轉向下一個主力合約m.qianglikj.com。擇機進行倉位展期，當月與其他合約之間呈現較高的價差時，市場參與者可能將留倉等候平倉的行為轉換為展期，繼續持倉的這部分當月合約收益狀況頗佳，最后可日內回轉重復套利操作。

　　最佳的選擇是套利持倉始終維持在主力合約上。當確實沒有機會解除頭寸之下，最終持有頭寸到均價結算涉及時段前，盡量不持倉進入最后兩小時。如果持套利倉到交割日最后兩小時前還沒有平水或更好的平倉機會，為達到期現收斂的目的，需要將現貨頭寸以等量分批的形式退出，期貨則進入交割環節。

　　股指期貨穩健套利活動的目標是獲取無風險收益，市場參與者無力承受等量分批出清現貨的，應極力避免持套利倉進入均價交割涉及的時間范疇。在追逐收益的同時，套利者也要謹慎把握頭寸在股指合約所處的階段。

　　股指期貨交割日如何把握當周的套利機會?相信大家都已經有所了解了，如果您想要學習更多知識，請關注融資融券知識欄目!按照自己的思維去尋找追逐跨期套利機會，那么，只要你努力堅持，你就能夠最終達到你所期待的畫面。在市場中或許并不讓您滿意，失敗是有的，但是只有在經理了失敗你才能去總結，才能得到你最為寶貴的經驗財富，只有不斷的積累，你才能在市場投資中走的更遠!

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