我們都知道的套利有的時候就是跨期套利，跨月套利，跨市套利三種，對于投資者來說，怎樣才能抓住主力合約更換工程中的套利機會呢?詳細的介紹如下。
由于資金沖擊的作用，在市場資金開始移倉到遠月下一主力合約時，期貨價格就會被短期非理性的推動，就隨之會造成當前主力合約與下一主力合約之間價差的非理性變化。這時候一般情況下就會出現短期的套利機會。
舉個例子來為大家說明：在2014年6月上旬鄭糖期貨價格下跌的過程之中，市場資金向1501合約移倉，導致1501合約的下跌調整相對1409合約來得更大些，進而導致鄭糖期貨1501合約對1409合約的價差由5月20日的399元/噸左右縮小到2014年6月13日的280元/噸左右，從而此期間存在“空1多9”的短期套利機會。
在正常情況直線，農產品和化工品因其主力合約主要分布在“1,5,9”三個合約上，在換月過程中，經常會出現這樣的短期套利機會。金屬(銅、鋅、鋁等)因一個月換月一次，這樣的套利空間相對比較小，但也是經常存在的。
投資者在捕捉這樣的套利機會時，一方面應結合考慮兩個目標合約的“供求”屬性，另一方面還得考慮操作的周期是短期的，無論最后結果是否盈利都不能持倉過久。如上述的鄭糖“空1多9”套利機會，屬于短期機會，從更大的角度來說，因1501合約所處的供求狀態可能比1409合約來得偏緊，事實上280元/噸左右的價差應該存在“多1空9”的套利機會。
以上就是有關主力合約更換過程中的套利機會的介紹，了解更多，請關注期指套利欄目。投資者在進行套利交易時，一定要考慮到上面所說的內容，這樣你才能抓到飛到你面前的機遇，不然你就會造成與機會擦肩而過的局面了。
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