看跌期權熊市套利是以凈債務的方式建立的，若到期時標的物價格高于買入期權的執(zhí)行價格，兩份期權都無價值過期，個股期權投資者損失其全部投資;若到期時標的物價格介于買入和出售的期權的執(zhí)行價格之間，買入的期權是實值的，而賣出的期權將無價值過期，因而該策略的損益是買入期權的內涵價值減去凈債務;若標的物價格低于賣出期權的執(zhí)行價格，所有期權都是實值的，買入期權的收獲為高執(zhí)行價格與標的物價格的差，而賣出期權則損失了低執(zhí)行價格與標的物價格的差，結合起來，總頭寸的損益為高執(zhí)行價與低執(zhí)行價的差減去凈債務。
看跌期權熊市套利到期時的損益可以概括為：
1.當標的物價格高于高執(zhí)行價時，損益=-凈債務;
2.當標的物價格介于低執(zhí)行價和高執(zhí)行價之間時，損益=高執(zhí)行價-標的物價格-凈債務;
3.當標的物價格低于低執(zhí)行價時，損益=高執(zhí)行價-低執(zhí)行價-凈債務;
4.最大潛在盈利=高執(zhí)行價-低執(zhí)行價-凈債務;
5.最大潛在風險=凈債務;
6.損益平衡點=高執(zhí)行價-凈債務。
熊市套利到期時的損益計算方法我們就介紹到這里，希望可以對大家有所幫助。更多金融基礎知識請關注贏家江恩。
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